L'équipe MathFiProNum fédère des chercheurs travaillant sur la modélisation probabiliste et l’optimisation stochastique en finance, et sur les méthodes numériques en probabilité (Monte-Carlo, algorithmes stochastiques, …).

Elle s'intéresse notamment aux problèmes d'imperfections et microstructure de marché, et de gestion du risque de liquidité et du risque de crédit. Les problèmes de couverture et pricing de produits dérivés, d’optimisation de portefeuille, gestion des risques financiers, valorisation d'options réelles sur les marchés de l'énergie, et risques extrêmes en autres, forment un axe de recherche majeur de notre équipe. L'activité de recherche sur les méthodes numériques probabilistes est tournée d'une part vers les applications en finance pour la résolution et mise en oeuvre de problèmes de couverture et valorisation d’options, et d'autre part vers les aspects fondamentaux de la quantification vectorielle et fonctionnelle, et les algorithmes stochastiques pour les systèmes dynamiques en temps long.

• 7 enseignants chercheurs de l’Université Paris 7 Diderot (3 PR et 4 MCF)
• 5 enseignants chercheurs de l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie (3 PR et 2 MCF)
• 1 directeur de recherche CNRS
• 2 professeurs associés (PAST)
• 2 post-doctorants
• 14 doctorants (dont 3 thésards CIFRE)